本研究報告主要在探討連續式雙邊界障礙選擇權定價之問題。
在本文中,雙邊界障礙選擇權定價為二個邊界問題。但是必須以單邊障礙選擇權　Up　and　in　call　和　Down　and　in　call　的解,做為雙邊界的障礙條件,因此作者以　Black-Scholes　Model為其數學模型,設計一邊界元素法來求得此邊界值問題,進而解得雙邊界障礙選擇權的價格。
對於此論文之數值計算部份,是使用　Visual　C++　程式語言來計算,再利用數學軟體MATLAB來繪製圖形,方便作觀察。
最後,利用實際數據舉例計算雙邊界障礙選擇權的價格,並針對各個參數做敏感度分析。

In　this　thesis,　a　boundary　element　method　is　designed　 to　deal　with　double　touch　barrier　options.　A　double　touch　barrier　call　is　profitable　when　upper　and　lower　barrier　are　both　reached　before　expiration　day.
The　prices　of　single　barrier　options,　up　and　in　call　 and　down　and　in　call,　are　evaluated　first.　Then　the　result　is　used,　to　be　boundary　conditions　for　the　double　barrier　option.
The　method　is　implemented　with　Visual　C++　and　MATLAB .
Finally,　a　practical　example　is　presented.　We　also　do　sensitive　analysis　with　some　parameters.

國內文獻
孫雅玲(2004),"雙邊界障礙選擇權評價",國立成功大學應用數學研究所碩士論文,未出版。
陳松男(2003),"基礎選擇權與期貨",新陸書局。
陳威光(2004),"衍生性金融商品-選擇權、期貨與交換",智勝文化。
黃嘉斌譯(1999),Espen　Gaarder　Haug著,"選擇權定價公式手冊",寰宇財金.
滑明曙(1999),"選擇權估價理論",華泰文化事業有限公司.
謝劍平(2003),"期貨與選擇權-財務工程的入門捷徑" 智勝文化。
國外文獻
Ahn,　D.,　S.　Figlewski,　B.　Gao,　"　Pricing　Discrete　Barrier　Options　with　an　Adaptive　Mesh　Model　",　Journal　of　Derivatives　2,　33-44.(1999)

J.　Cox,　S.　Ross,　and　M.　Rubinstein,　"　Option　pricing:　A　simplified　approach,　"　Journal　of Financial　Economics,　7,229--264.(1979)

John　C　Hull,　"　Options,　Futures,　and　Other Derivatives　",　Ch12,246-247.(2003)

Kou,　S.　G..,　"　On　pricing　of　Discrete　barrier　options　"　,　Statistica　Sinica　13,　955-964.(2003)

Kunitomo,　N.,　M.　Ikeda,　"　Pricing　Options　with　Curved　Boundaries　"　,　Mathematical　Finance　Vol.2　No.4, 275-298.(1992)
Loawrence　S.J.　Luo,　"　Various　types　of double-barrier　options,　Journal　of　Computational Finance　",4,125-138,Spring .(2001)

Merton,　R.C.,"　Theory　of　Rational　Option　Pricing　",　Bell　Journal　of　Economics　and　Management　Science 4,　141-183.(1973)　

Tian　Y.,"　Pricing　Complex　Barrier　Options　under　General　Diffusion　Processes　",Journal　of Derivatives,4,11-30.(1999)　

Zvan,　R.,　K.　R.　Vetzal,　and P.　A.　Forsyth,　"　PDE　Methods　for　Pricing　Barrier　Options　",　Journal　of　Economic　Dynamics　and　Control　24,　1563-1590.(2000)