障礙選擇權可說是目前市場上被廣泛使用的新奇選擇權。對於連續型障礙選擇權而言，已經發展出十分成熟之評價模型，而對於離散型障礙選擇權來說，則因為不存在封閉解(closed　form　solution)，所以沒有較精確之數值解，但是市場上所交易的障礙型選擇權大多為離散型之檢查點，所以本研究針對離散型選擇權來做探討。
本研究利用邊界積分法(Boundary　Integral　Method)與回溯積分法(recursive　integral　method)來評價離散型雙資產選擇權在具有障礙時之合理價格。先透過變數變換將較為複雜的　Black-Scholes　equation,轉換成線性同質方程式(Linear　homogeneous　equation)，接著利用邊界積分法求出數值解，再配合回溯積分法之使用，求出離散檢查點瞬間偏微分方程式之瞬時數值解，並與當時離散檢查點之障礙條件合併為下一期之初始條件，以解決離散型雙資產障礙選擇權偏微分方程式不連續的問題。
最後以兩個自訂的離散型雙資產障礙選擇權，分析各因素對選擇權價格之影響，並比較與連續型時之差異。

The　barrier　option　is　one　of　the　exotic　options　widely　adopted　in　the　present　market.　When　it　comes　to　the　continuous　barrier　option,　the　pricing　model　has　been　well　and　completely　developed.　As　for　the　discrete　barrier　option,　there　is　no　precise　numerical　solution　because　of　the　lack　of　the　closed　form　solution.　Considering　most　of　the　barrier　options　in　market　trade　belong　to　the　discrete,　this　research　is　focused　on　the　discrete　option.

This　research　prices　the　two-asset　discrete　barrier　option　by　Boundary　Integral　Method　and　Recursive　Integral　Method.　First,　through　the　change　of　variables,　the　complex　Black-Scholes　equation　is　transformed　into　a　linear　homogeneous　equation.　Then　the　numerical　solution　can　be　found　out　by　Boundary　Integral　Method.　And　with　the　use　of　Recursive　Integral　Method,　the　immediate　numerical　solution　of　the　partial　differential　equations　can　be　evaluated.　The　numerical　solutions　combine　with　the　boundary　condition　of　the　discrete　check　point　to　form　the　initial　condition　of　the　next　period.　Thus,　the　process　resolves　the　problem　of　discontinuousness　in　partial　differential　equations　for　the　two-asset　discrete　barrier　options.

Finally,　the　analysis　of　all　the　factors　affecting　the　option　price　as　well　as　the　comparison　with　the　continuous　barrier　option　is　presented　in　two　hypothetical　examples　of　the　two-asset　discrete　barrier　option.

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