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研究生: 蕭定國
Hsiao, Ting-Kuo
論文名稱: 障礙選擇權的期望值
The expected value of barrier option
指導教授: 沈士育
Shen, Shih-Yu
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 數學系應用數學碩博士班
Department of Mathematics
論文出版年: 2009
畢業學年度: 98
語文別: 中文
論文頁數: 34
中文關鍵詞: 障礙選擇權邊界元素法
外文關鍵詞: barrier option, boundary element method
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  • 本論文主要利用障礙選擇權的期望值與Black-Scholes價格做比較,來當作一種投資的評估準則。
    以單障礙選擇權 up and out 作為邊界積分的條件,以邊界元素法求其解,再用數值方式算出期望值,另用Black-Scholes 方程式計算出股價定價,再用定價與期望值做比較

    本論文使用C++ 計算出數值,再用MATLB 畫圖比較觀察。

    This thesis mainly expects that compares with the expected value of barrier option t and the stock price to be the standard of investment.

    This thesis uses one barrier option that is up and out to be the condition of bounded integral and uses boundary element method to computes the answer then computes the price by Black-Scholes equation. Finally , we compare the expected value and price.

    This thesis uses the C++ to the values and uses the Matlab to draw the picture for comparing the expected value and price.

    目錄 第一章 選擇權 1.1 引言..................................... 7 1.2選擇權.................................... 9 1.3障礙選擇權................................ 10 1.4 Black-Scholes 理論......................... 11 第二章 數學模型 2.1 股票機率模型............................12 2.2 Black-Scholes 定價模型...................15 2.3 普通選擇權期望值........................17 2.4 障礙選擇權期望值........................18 第三章 數值方法 3.1 邊界積分方程............................19 3.2 邊界元素法................................23 3.3 障礙選擇權的價格........................27 3.4 障礙選擇權的期望值......................28 第四章 數值例..............................29 第五章 結論................................33 參考文獻....................................34

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