1997年7月泰國的金融危機發生之後，鄰近各國如同骨牌效應般籠罩於金融風暴愁雲慘霧中。本文旨在探討美國、東亞四小龍(新加坡、南韓、台灣、香港)與東協四小虎(泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓)之間，在金融風暴前後其股匯市長短期之連動關係。詳言之，本文以下列五個主題來作探討：(1)探討金融風暴期間(短期內)，美國、東亞各國之間，各國之內股匯市之短期連動關係。(2)探討金融風暴期間(短期內)，美國、東亞各國間股市的連動關係。(3)探討金融風暴期間(短期內)，美國、東亞各國間匯市的連動關係。(4)探討長期間美國、東亞各國間股市連動關係是否因此次金融風暴之影響而有所改變？(5)探討長期間美國、東亞各國間匯市連動關係是否因此次金融風暴之影響而有所改變？東亞各國股匯市的連動關係對投資者有著重要的意涵。
經由本研究實證的結果發現：(1)金融風暴使得東亞各國內，股匯市間的連動關係更為密切。(2)金融風暴後，不論在長短期上，均使東亞各國股市間的連動關係更為密切。(3)金融風暴後，不論在長短期上，東亞各國在匯率方面的連動更為緊密。(4)歷經金融風暴發生後，東亞各國股匯市深受美國股匯市影響。
東亞各國同屬於美元區的經濟實體，經貿往來及投資設廠等經濟活動互動頻繁，因而若某一經濟實體出現了問題牽一髮而動全身，其他各國也會受到牽連影響著。

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英文部分：
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